宮﨑浩一研究室

宮﨑浩一研究室

宮﨑研究室では金融工学、数理ファイナンス、経済統計学と呼ばれる分野の研究を行っています。
設立されたのは2001年です。

　現在の金融工学は、大きく分けて２つの方向に向いていると考えています。１つは、投資家の心理がどのように反映されているか分析したうえで、現実の市場を念頭に置き、利用可能性を追求する研究。もう一方は、現実の利用可能性としてはやや疑問もあるものの、数学的に美しい側面を取り上げて、その部分の数学的な定式化及び理論構成のみを追求する数理ファイナンスと呼ばれる研究です。宮﨑は１１年間に及ぶ金融機関でのリサーチの経験とアカデミアでの研究から、"実際の現場で利用可能な研究"と"数学的に美しい研究"を再び融合したものにしようと考え、研究に専心しています。

　元ゴールドマン・サックス証券の金融戦略部長が、学問の世界に飛び込んで作った金融工学への道案内。金融の仕組みから始め、コーポレート・ファイナンス、証券投資理論、派生証券の価格付けまでわかりやすく解説する。

The Second International Conference on Computational Finance and its Applications recently took place at Imperial College, London, organised by the Wessex Institute of Technology (WIT) and chaired by Dr Marco Costantino of the Royal Bank of Scotland and Professor Carlos A. Brebbia, Director of WIT.

重要なモデルを取り上げ，各モデルや数理的な分析手法の勘所をわかりやすく解説。〔内容〕BSモデルと拡張／デタミニスティックボラティリティモデル／ジャンプ拡張モデル／確率ボラティリティモデル／インプライド確率分布の実証分析／他

現在、修士課程の学生が12人
学部生が5人の計17人で日々
研究を行っています。

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